Сообщения добавляются точно так же как и в MFC правой кнопкой мыши и выбираем пукт меню Add Windows Message Handles:

Появиться окно с сообщениями, которые можно обработать:

В карту сообщений будет добавлен макрос:

BEGIN_MSG_MAP(CCAtlContorl)
	CHAIN_MSG_MAP(CComControl)
	DEFAULT_REFLECTION_HANDLER()
	MESSAGE_HANDLER(WM_LBUTTONDOWN, OnLButtonDown)
END_MSG_MAP()

И будет создана функция OnLButtonDown, Вы можете в нее вносить код вот такой например что по нажатию но левую кнопку мыши меняется цвет.

LRESULT OnLButtonDown(UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam, BOOL& bHandled)
{
	m_clrTextColors=RGB(100,0,0);
	FireViewChange();
	return 0;
}

Все можете проверять. Кстати можно как раньше в ActiveX Control Test Container.